20230802-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

2023-08-02 国债期货数据跟踪报告总结

1. 量价数据

• TCFE：主力合约T2309CFE价格上涨0.08元至10209元；3份合约成交量减少10321手，持仓增加1800手；前5席位成交量减少7886手，净多12027手；席位间多头增持空头减持。
• TFCFE：主力合约TF2309CFE价格上涨0.0035元至10218元；3份合约成交量减少7809手，持仓减少712手；前10席位成交量减少12240手，净多8022手；席位间多头增持空头减持。
• TSCFE：主力合约TS2309CFE价格上涨0.002元至1013.75元；3份合约成交量减少15342手，持仓增加49手；前5席位成交量减少21380手，净空2677手；席位间多头和空头均减持。
• TLCFE：主力合约TL2309CFE价格上涨0.015元至99.2元；3份合约成交量减少2938手，持仓增加338手；前10席位成交量减少3510手，净多1210手；席位间多头和空头均减持。

2. 基差数据

• TCFE：主力合约基差0.02元，正套收益率10%；情景模拟：到期收益率不变或上行时基差收敛空间为0.02-0.043元，下行时可能走阔。
• TFCFE：主力合约基差0.012元，正套收益率15%；情景模拟：到期收益率不变或上行时基差收敛空间为0.02-0.028元，下行时走阔或收敛。
• TSCFE：主力合约基差0.00元，正套收益率19%；情景模拟：到期收益率不变或上行时基差收敛空间为0.01-0.021元，下行时走阔空间为0.01元。
• TLCFE：主力合约基差0.023元，正套收益率13%；情景模拟：到期收益率不变时基差收敛空间0.035元，上行或下行时走阔或收敛。

3. 移仓数据

• TCFE：当季-下季跨期价差0.055元，年化展期成本154%；移仓完成度18.11%，未进入移仓。
• TFCFE：当季-下季跨期价差0.04元，年化展期成本11%；移仓完成度15.09%，未进入移仓。
• TSCFE：当季-下季跨期价差0.014元，年化展期成本0.38%；移仓完成度10.79%，未进入移仓。
• TLCFE：当季-下季跨期价差0.056元，年化展期成本161%；移仓完成度29.11%，未进入移仓。

4. 跨品种数据

• 报告中跨品种数据部分为空，无具体内容。

5. 其他信息

• 跨账数据：仅移仓相关，已总结。
• 免责声明和联系方式：银河期货发布报告，不构成投资建议；联系方式包括分析师张晨、邮箱等。