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国债期货每日数据跟踪报告 2023-06-27

一、量价数据

1. TCFE

• 主力合约 T2309CFE 较昨日跌 0.009元至 101.635元
• 总成交量 62757手（增 8842手），持仓量 202589手（减 1681手）
• 前20席位成交量集中度 78.9%，净多单 1586手（多减持 895手，空减持 1793手）

2. TFCFE

• 主力合约 TF2309CFE 较昨日跌 0.0065元至 101.87元
• 总成交量 45436手（增 4534手），持仓量 107515手（增 797手）
• 前20席位成交量集中度 89.0%，净多单 3725手（多增持 1082手，空增持 605手）

3. TSCFE

• 主力合约 TS2309CFE 较昨日跌 0.0015元至 101.245元
• 总成交量 38175手（增 1106手），持仓量 54045手（增 815手）
• 前20席位成交量集中度 95.9%，净空单 548手（多增持 510手，空增持 489手）

4. TLCFE

• 主力合约 TL2309CFE 较昨日跌 0.014元至 97.56元
• 总成交量 11660手（减 727手），持仓量 19371手（增 144手）
• 前20席位成交量集中度 90.0%，净空单 1177手（多减持 123手，空减持 63手）

二、基差数据

1. TCFE

• CT:D 220003IB，基差 0.032元，正套年化收益 12%
• 若到期收益率不变，CTD券可能切换至 230006IB，基差收敛空间 0.045元

2. TFCFE

• CT:D 220022IB，基差 0.022元，正套年化收益 14%
• 若到期收益率下行 20BP，CTD券可能切换至 200017IB，基差收敛空间 0.038元

3. TSCFE

• CT:D 220011IB，基差 -0.001元，正套年化收益 23%
• 若到期收益率上行 20BP，CTD券可能切换至 200013IB，基差收敛空间 0.021元

4. TLCFE

• CT:D 220008IB，基差 0.054元，正套年化收益 8%
• 若到期收益率上行 20BP，CTD券可能切换至 230009IB，基差收敛空间 0.07元

三、移仓数据

• TCFE 展期成本 0.81%，在一年周期中位于 16.5% 分位
• TFCFE 展期成本 0.55%，分位 20.6%
• TSCFE 展期成本 0.26%，分位 8.23%
• TLCFE 展期成本 0.87%，分位 15.62%

四、跨品种数据

（数据缺失，无法总结）