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国债期货每日数据跟踪报告 - 2023-07-31

1. 量价数据

• 主力合约T2309CFE
  价跌0.007元至10199元，3份合约总成交量减少2192手，持仓量增加1087手。主力持仓净多9045手，成交量集中度63.4%。
• 其他合约及席位变动情况
  各席位成交量增减不一，多头和空头持仓多有减持，个别席位增持。

2. 基差数据

• 主力合约T2309CFE
  CTD券为230006IB，基差28元，正套收益率0.5%。情景模拟显示基差收敛或走阔空间各异，策略收益率变化较大。
• 其他合约基差及情景模拟
  包含对到期收益率变化情景下的CTD券切换及基差变化预测，评估正反套策略的潜在收益。

3. 移仓数据

• 年化展期成本和跨期价差情况如下：
  • T主力：年化成本16.9%，跨期价差0.61元。
  • TF主力：年化成本1.13%，跨期价差0.41元。
  • TS主力：年化成本0.44%，跨期价差0.16元。
  • TL主力：年化成本1.96%，跨期价差0.69元。

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