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报告摘要

股指期货基差、价差数据快报 - 20260901

核心内容概览

本报告提供了2026年9月1日股指期货市场的主要数据，包括各主要股指期货合约的基差、基差变化、年化基差率及基差分位数，以及价差、价差变化、年化价差率和价差分位数的详细信息。数据来源于Wind，用于分析市场走势及套期保值策略的潜在收益或成本。

主要观点

1. 基差情况

IF合约（沪深300指数）
- IF2609：基差为-23.5，基差变化为-7.9，基差（分红调整）为-18.3，年化基差率为-7.9%，基差分位数为8.0%。
- IF2610：基差为-50.1，基差变化为-6.5，基差（分红调整）为-40.0，年化基差率为-6.8%，基差分位数为4.2%。
- IF2612：基差为-102.1，基差变化为-8.5，基差（分红调整）为-82.7，年化基差率为-5.9%，基差分位数为2.6%。
- IF2703：基差为-176.3，基差变化为-10.9，基差（分红调整）为-148.8，年化基差率为-5.8%，基差分位数为1.3%。
IH合约（上证50指数）
- IH2609：基差为-18.9，基差变化为-7.0，基差（分红调整）为-13.6，年化基差率为-9.3%，基差分位数为3.3%。
- IH2610：基差为-38.9，基差变化为-11.2，基差（分红调整）为-31.1，年化基差率为-8.3%，基差分位数为1.3%。
- IH2612：基差为-74.1，基差变化为-12.6，基差（分红调整）为-59.9，年化基差率为-6.7%，基差分位数为0.3%。
- IH2703：基差为-113.5，基差变化为-11.8，基差（分红调整）为-89.5，年化基差率为-5.5%，基差分位数为0.1%。
IC合约（中证500指数）
- IC2609：基差为-56.3，基差变化为-14.6，基差（分红调整）为-53.8，年化基差率为-13.5%，基差分位数为5.7%。
- IC2610：基差为-116.9，基差变化为-19.4，基差（分红调整）为-109.3，年化基差率为-10.8%，基差分位数为4.7%。
- IC2612：基差为-246.1，基差变化为-17.6，基差（分红调整）为-229.7，年化基差率为-9.5%，基差分位数为5.6%。
- IC2703：基差为-425.1，基差变化为-18.8，基差（分红调整）为-407.8，年化基差率为-9.2%，基差分位数为3.4%。
IM合约（中证1000指数）
- IM2609：基差为-56.8，基差变化为-18.4，基差（分红调整）为-54.2，年化基差率为-13.9%，基差分位数为13.4%。
- IM2610：基差为-121.4，基差变化为-22.0，基差（分红调整）为-114.8，年化基差率为-11.6%，基差分位数为14.6%。
- IM2612：基差为-269.4，基差变化为-21.2，基差（分红调整）为-260.3，年化基差率为-11.1%，基差分位数为12.5%。
- IM2703：基差为-469.8，基差变化为-23.6，基差（分红调整）为-460.1，年化基差率为-10.7%，基差分位数为9.0%。

2. 价差情况

IF合约
- 当月-下月价差：26.6，价差（分红调整）：21.7，年化价差率为9.4%，价差分位数为85.5%。
- 下月-季月价差：52.0，价差（分红调整）：42.7，年化价差率为7.2%，价差分位数为97.7%。
- 季月-次季月价差：74.2，价差（分红调整）：66.1，年化价差率为4.7%，价差分位数为98.7%。
IH合约
- 当月-下月价差：20.0，价差（分红调整）：17.5，年化价差率为11.9%，价差分位数为93.9%。
- 下月-季月价差：35.2，价差（分红调整）：28.8，年化价差率为7.7%，价差分位数为99.6%。
- 季月-次季月价差：39.4，价差（分红调整）：29.6，年化价差率为3.3%，价差分位数为100.0%。
IC合约
- 当月-下月价差：60.6，价差（分红调整）：55.5，年化价差率为14.0%，价差分位数为68.0%。
- 下月-季月价差：129.2，价差（分红调整）：120.4，年化价差率为11.8%，价差分位数为84.7%。
- 季月-次季月价差：179.0，价差（分红调整）：178.2，年化价差率为7.4%，价差分位数为86.6%。
IM合约
- 当月-下月价差：64.6，价差（分红调整）：60.7，年化价差率为15.6%，价差分位数为52.5%。
- 下月-季月价差：148.0，价差（分红调整）：145.4，年化价差率为14.6%，价差分位数为74.6%。
- 季月-次季月价差：200.4，价差（分红调整）：199.8，年化价差率为8.5%，价差分位数为77.8%。