20260813-五矿期货-新能源期权早报_8页_2mb

新能源期权市场总结（2026/08/13）

核心内容概览

本报告汇总了碳酸锂（LC）、多晶硅（PS）、工业硅（SI）三种新能源相关期权品种的市场数据及策略建议，涵盖标的期货价格走势、期权因子分析、压力支撑位以及相应的期权策略。

一、标的期货市场数据

1. 碳酸锂（LC）

• 标的合约：LC2609
• 最新价：149700元
• 涨跌：+4320元
• 涨跌幅：+2.97%
• 成交量：158164万手（+39515万手）
• 持仓量：233810万手（-20872万手）

2. 多晶硅（PS）

• 标的合约：PS2609
• 最新价：38190元
• 涨跌：+1560元
• 涨跌幅：+4.25%
• 成交量：174456万手（+42979万手）
• 持仓量：72264万手（-1543万手）

3. 工业硅（SI）

• 标的合约：SI2609
• 最新价：8625元
• 涨跌：+15元
• 涨跌幅：+0.17%
• 成交量：110569万手（-35483万手）
• 持仓量：164094万手（-5461万手）

二、期权因子分析

1. 碳酸锂（LC）

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率55.28%之上，加权隐波率44.16%，较前日上升0.84%
• 持仓量PCR：0.7135，位于近一年28.16%水位
• 压力位与支撑位：
  • 压力位：150000元
  • 支撑位：130000元

2. 多晶硅（PS）

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率53.08%之上，加权隐波率47.10%，较前日上升0.34%
• 持仓量PCR：0.3736，位于近一年31.02%水位
• 压力位与支撑位：
  • 压力位：40000元
  • 支撑位：33000元

3. 工业硅（SI）

• 隐含波动率：维持在年平均隐波率29.20%之上，加权隐波率16.77%，较前日上升0.33%
• 持仓量PCR：0.5148，位于近一年66.53%水位
• 压力位与支撑位：
  • 压力位：9000元
  • 支撑位：8000元

三、期权策略建议

1. 碳酸锂（LC）

• 方向性策略：
  • 轻仓构建熊市价差策略，获取标的偏空方向收益，如：
    • B_LC2610P144000（买入看跌期权）
    • S_LC2610P140000（卖出看跌期权）
• 波动性策略：
  • 构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整delta保持中性，如：
    • S_LC2610C160000（卖出看涨期权）
    • S_LC2610P142000（卖出看跌期权）

2. 多晶硅（PS）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：
  • 构建做空波动率的偏多卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整delta保持中性，如：
    • S_PS2610C40000（卖出看涨期权）
    • S_PS2610P37500（卖出看跌期权）

3. 工业硅（SI）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：
  • 构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整delta保持中性，如：
    • S_SI2610C9000（卖出看涨期权）
    • S_SI2610P8300（卖出看跌期权）

四、关键信息总结

五、免责声明

• 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据与客观分析。
• 本报告不提供量身定制的交易建议，仅作为市场参考。
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