20260820-五矿期货-新能源期权早报_8页_3mb
报告摘要
新能源期权市场总结（2026/08/20）
核心内容概述
本报告汇总了2026年8月20日新能源相关期权品种（碳酸锂、多晶硅、工业硅）的市场数据及策略建议，涵盖标的期货行情、期权因子分析、压力支撑位判断及具体策略推荐。报告由五矿期货有限公司发布，旨在为投资者提供市场参考，但不构成具体交易建议。
标的期货市场数据
碳酸锂（LC）
- 标的合约：LC2701
- 最新价：150660元
- 涨跌：-4680元
- 涨跌幅：-3.01%
- 成交量：175248手（+9421手）
- 持仓量：315609手（+4347手）
多晶硅（PS）
- 标的合约：PS2611
- 最新价：37815元
- 涨跌：-685元
- 涨跌幅：-1.77%
- 成交量：133546手（-19813手）
- 持仓量：102270手（+3151手）
工业硅（SI）
- 标的合约：SI2611
- 最新价：8825元
- 涨跌：+140元
- 涨跌幅：+1.61%
- 成交量：201817手（-20905手）
- 持仓量：299187手（+26969手）
期权因子分析
碳酸锂（LC）
- 成交量PCR：1.06（+0.44）
- 持仓量PCR：0.88（+0.02）
- 隐含波动率：
- 加权隐波率：39.89%（-0.65%）
- 年平均隐波率：54.82%
- HISV20：33.15%
多晶硅（PS）
- 成交量PCR：0.63（-0.03）
- 持仓量PCR：0.47（+0.02）
- 隐含波动率：
- 加权隐波率：39.86%（-3.62%）
- 年平均隐波率：52.85%
- HISV20：38.67%
工业硅（SI）
- 成交量PCR：0.33（-0.08）
- 持仓量PCR：0.51（+0.05）
- 隐含波动率：
- 加权隐波率：20.20%（+1.43%）
- 年平均隐波率：28.58%
- HISV20：14.47%
压力支撑位分析
碳酸锂（LC）
- 平值行权价：150000元
- 压力位：160000元
- 支撑位：130000元
多晶硅（PS）
- 平值行权价：38000元
- 压力位：50000元
- 支撑位：33000元
工业硅（SI）
- 平值行权价：8800元
- 压力位：9000元
- 支撑位：8300元
期权策略建议
碳酸锂（LC）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：
- 构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益。
- 推荐组合：B_LC2610C160000，B_LC2610P142000
多晶硅（PS）
- 方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的偏多方向收益。
- 推荐组合：B_PS2610C38000，S_PS2610C40000
- 波动性策略：
- 构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益。
- 推荐组合：B_PS2610C40000，B_PS2610P36500
工业硅（SI）
- 方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的偏多方向收益。
- 推荐组合：B_SI2610C8800，S_SI2610C9000
- 波动性策略：
- 构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。
- 推荐组合：S_SI2610C9000，S_SI2610P8600
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