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黑色期权早报总结

核心内容概览

本报告汇总了近期FG、I、RB、SA、SF、SM等黑色系期权品种的市场数据及策略建议，主要围绕标的期货价格走势、期权量仓PCR指标、隐含波动率、压力支撑位等关键要素展开分析。整体来看，各品种均未提供明确的方向性交易建议，但根据波动性策略建议，部分品种可考虑构建波动率相关策略。

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各期权品种市场数据总结

1. 玻璃期权（FG）

• 标的合约：FG701

• 最新价：907元

• 涨跌：0元

• 涨跌幅：0.00%

• 成交量：1,086,190万手（+72,991万手）

• 持仓量：1,295,160万手（-70,452万手）

• 量仓PCR：

  • 成交量PCR：0.54
  • 持仓量PCR：0.44

• 压力支撑位：

  • 平值行权价：910元
  • 压力位：1480元
  • 支撑位：980元

• 隐含波动率：

  • 加权隐波率：26.05%
  • 加权隐波率变化：-0.16%
  • 年平均隐波率：33.83%
  • HISV20：26.34%

2. 铁矿石期权（I）

• 标的合约：i2701

• 最新价：715.5元

• 涨跌：+5元

• 涨跌幅：0.70%

• 成交量：317,269万手（+96,232万手）

• 持仓量：581,960万手（-7,000万手）

• 量仓PCR：

  • 成交量PCR：0.91
  • 持仓量PCR：1.15

• 压力支撑位：

  • 平值行权价：720元
  • 压力位：800元
  • 支撑位：700元

• 隐含波动率：

  • 加权隐波率：16.37%
  • 加权隐波率变化：-0.35%
  • 年平均隐波率：20.91%
  • HISV20：15.41%

3. 螺纹钢期权（RB）

• 标的合约：rb2701

• 最新价：3096元

• 涨跌：-32元

• 涨跌幅：-1.02%

• 成交量：884,858万手（+250,409万手）

• 持仓量：1,642,370万手（+57,705万手）

• 量仓PCR：

  • 成交量PCR：0.89
  • 持仓量PCR：0.67

• 压力支撑位：

  • 平值行权价：3050元
  • 压力位：3200元
  • 支撑位：3000元

• 隐含波动率：

  • 加权隐波率：15.62%
  • 加权隐波率变化：+1.97%
  • 年平均隐波率：15.04%
  • HISV20：9.29%

4. 纯碱期权（SA）

• 标的合约：SA701

• 最新价：1007元

• 涨跌：-1元

• 涨跌幅：-0.09%

• 成交量：1,066,620万手（-79,961万手）

• 持仓量：1,297,890万手（+4,033万手）

• 量仓PCR：

  • 成交量PCR：0.68
  • 持仓量PCR：0.29

• 压力支撑位：

  • 平值行权价：970元
  • 压力位：1100元
  • 支撑位：920元

• 隐含波动率：

  • 加权隐波率：27.60%
  • 加权隐波率变化：-0.60%
  • 年平均隐波率：30.96%
  • HISV20：27.40%

5. 硅铁期权（SF）

• 标的合约：SF611

• 最新价：6018元

• 涨跌：-42元

• 涨跌幅：-0.69%

• 成交量：438,804万手（+23,187万手）

• 持仓量：282,407万手（-18,344万手）

• 量仓PCR：

  • 成交量PCR：0.51
  • 持仓量PCR：0.70

• 压力支撑位：

  • 平值行权价：6000元
  • 压力位：6800元
  • 支撑位：6000元

• 隐含波动率：

  • 加权隐波率：21.19%
  • 加权隐波率变化：-0.39%
  • 年平均隐波率：20.81%
  • HISV20：32.17%

6. 锰硅期权（SM）

• 标的合约：SM611

• 最新价：5786元

• 涨跌：-14元

• 涨跌幅：-0.24%

• 成交量：175,971万手（-44,708万手）

• 持仓量：294,173万手（+10,142万手）

• 量仓PCR：

  • 成交量PCR：0.71
  • 持仓量PCR：0.61

• 压力支撑位：

  • 平值行权价：5800元
  • 压力位：6000元
  • 支撑位：5800元

• 隐含波动率：

  • 加权隐波率：14.18%
  • 加权隐波率变化：-0.77%
  • 年平均隐波率：19.05%
  • HISV20：19.26%

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策略建议汇总

1. 玻璃期权（FG）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：观望

2. 铁矿石期权（I）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，如：S_I2701C750, S_I2701P700

3. 螺纹钢期权（RB）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做空波动率的卖出偏空头宽跨式策略，如：S_RB2611C3150, S_RB2611P2950

4. 纯碱期权（SA）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：观望

5. 硅铁期权（SF）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如：B_SF2611C6200, B_SF2611P5900

6. 锰硅期权（SM）

• 方向性策略：无
• 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如：B_SM2611C6000, B_SM2611P5600

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