20261009-华泰期货-FICC日报_市场维持缩量_14页_2mb

AI报告摘要

本期市场整体呈现缩量态势，A股三大指数出现调整，科技板块受行业消息扰动，风险偏好回落。同时，股指期货市场出现增仓现象，基差和跨期价差有所变化，需关注后续政策和产业动态。

人民币汇率政策：中国人民银行发布文章，明确强调人民币汇率政策立场，表示中国不会通过汇率贬值获取贸易竞争优势，不预设汇率目标水平，保持汇率弹性与双向浮动。
海外动态：特朗普表示与伊朗会谈富有成效，不会在11月3日国会中期选举前攻击伊朗；伊朗外长称谈判仍在继续，将几天内回应美方关于重开霍尔木兹海峡的提议。

A股三大指数调整：上证指数下跌0.79%，报3811.90点；创业板指下跌3.15%，报3036.66点；沪深300指数下跌1.09%，报4310.28点。
行业涨跌分化：石油石化、公用事业、交通运输行业领涨；电子、通信、机械设备、医药生物行业跌幅居前。
成交额：市场成交额约为1.7万亿元，显示市场活跃度有所下降。
融资余额：融资余额变化需进一步跟踪。

股指期货增仓：IF、IH、IC、IM合约的成交量和持仓量均有所增加。
基差变化：股指期货近月合约基差回升，具体表现为：
- IF合约当月基差为-6.28，较前一日变化-1.66；
- IH合约当月基差为-3.12，较前一日变化+2.36；
- IC合约当月基差为-5.83，较前一日变化+5.33；
- IM合约当月基差为+5.62，较前一日变化+13.44。
跨期价差：
- 次月-当月：IF为-29.60，IH为-20.60，IC为-62.60，IM为-64.00；
- 下季-当月：IF为-56.00，IH为-37.60，IC为-119.80，IM为-122.00；
- 隔季-当月：IF为-124.00，IH为-72.20，IC为-279.60，IM为-298.00；
- 下季-次月：IF为-26.40，IH为-17.00，IC为-57.20，IM为-58.00；
- 隔季-次月：IF为-94.40，IH为-51.60，IC为-217.00，IM为-234.00；
- 隔季-下季：IF为-68.00，IH为-34.60，IC为-159.80，IM为-176.00。

宏观经济图表：
- 图1：美元指数和A股走势；
- 图2、图4：美国10年期国债收益率；
- 图3：人民币汇率和A股走势。
现货市场图表：
- 表1：国内主要股票指数日度表现；
- 图5：沪深两市成交金额；
- 图6：融资余额。
股指期货图表：
- 表2：股指期货持仓量和成交量；
- 图7-图10：各股指期货合约持仓量；
- 图11-图14：各股指期货合约最新持仓占比；
- 图15-图18：外资期货公司席位净持仓；
- 表3：股指期货基差（期货-现货）；
- 图19-图22：各股指期货基差；
- 表4：股指期货跨期价差；
- 图23-图26：各股指期货跨期价差。