20210406-宝城期货-期货品种套利数据日报_20页

期货品种套利数据日报总结

一、动力煤

• 基差：动力煤的基差在不同日期有所波动，从-5.4到-33.8元/吨不等，表明现货价格与主力合约期价之间的差距。
• 跨期：5月-1月基差为-5.4元/吨，9月-1月为53.8元/吨，9月-5月为10.8元/吨，显示不同月份合约之间的价差。
• 跨品种：动力煤与其他品种的价差数据未在表格中列出，但整体趋势显示基差在逐步收窄，可能预示市场趋于稳定。

二、能源化工

（一）能源商品

• 基差：INT原油和燃料油的基差在不同日期波动较大，其中INT原油在2021-03-29为39.49元/吨，2021-04-01为27.00元/吨。
• 比价：原油与沥青的比价在0.1372至0.1410之间，显示两者之间的相对价格关系。

（二）化工商品

• 基差：天胶、甲醇、PTA、LLDPE、PVC、PP等化工商品的基差数据波动显著，如天胶在2021-04-02为-650元/吨，2021-04-01为-550元/吨。
• 跨期：各化工商品的跨期价差如5月-1月、9月-1月等数据也存在较大波动，如天胶为-1355元/吨，PP为137元/吨。
• 跨品种：LLDPE-PVC、LLDPE-PP、PP-PVC、PP-3甲醇等跨品种价差数据在不同日期有明显变化，如LLDPE-PVC在2021-04-02为-205元/吨，PP-3甲醇为1661元/吨。

三、黑色

• 基差：螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤等黑色商品的基差在不同日期有显著波动，如螺纹钢在2021-04-02为3.3元/吨，铁矿石为249.6元/吨。
• 跨期：螺纹钢的跨期价差在5月-1月为220元/吨，9月-1月为182元/吨，9月-5月为-38元/吨。
• 跨品种：螺/矿、螺/焦、焦/焦煤、螺-热卷等跨品种价差数据如螺/矿为5.27元/吨，螺-热卷为-399元/吨。

四、有色金属

（一）国内市场

• 基差：铜、铝、锌、铅、镍、锡等商品的基差数据波动较大，如铜在2021-04-02为-1440元/吨，铝为-85元/吨。
• 跨期：各商品的跨期价差如5月-1月、9月-1月等数据也存在明显变化，如豆一为111元/吨，豆二为9元/吨。
• 跨品种：豆一/玉米、豆二/玉米、豆油/豆粕、豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油-豆油、玉米-玉米淀粉等跨品种价差数据如豆一/玉米为2.22元/吨，豆油-棕榈油为1,827元/吨。

（二）伦敦市场基差

• LME升贴水：铜为4.50元/吨，铝为-22.50元/吨，锌为-17.35元/吨，铅为-21.95元/吨，镍为-46.50元/吨，锡为1555.00元/吨。
• 沪伦比：铜为7.39，铝为7.80，锌为7.73，铅为7.75，镍为7.46，锡为7.01。
• 进口盈亏：铜为-662元/吨，铝为-325元/吨，锌为329元/吨，铅为380元/吨，镍为335元/吨，锡为-37223元/吨。

五、农产品

• 基差：豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米、白糖等农产品的基差数据波动显著，如豆一在2021-04-02为-186元/吨，豆油为490元/吨。
• 跨期：各农产品的跨期价差如5月-1月、9月-1月等数据也存在明显变化，如豆一为111元/吨，豆二为9元/吨。
• 跨品种：豆一/玉米、豆二/玉米、豆油/豆粕、豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油-豆油、玉米-玉米淀粉等跨品种价差数据如豆一/玉米为2.22元/吨，豆油-棕榈油为1,827元/吨。

六、股指期货

• 基差：沪深300、上证50、中证500等股指的基差数据在不同日期有所变化，如沪深300在2021-04-02为20.76元，上证50为12.96元。
• 跨期：各股指的跨期价差如次月-当月、当季-当月等数据也存在较大波动，如沪深300为-30.8元，中证500为-57.8元。

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