20230309-宝城期货-期货品种套利数据日报_21页

期货品种套利数据日报总结

一、动力煤

• 基差：近期数据未更新，显示为“-”，可能表示数据缺失或未发布。
• 跨期基差：所有跨期基差数据均为0.0，表明动力煤不同月份合约之间的价差保持稳定。
• 跨品种基差：无具体数据，可能未涉及跨品种套利分析。

二、能源化工

（一）能源商品

• 基差：
  • INT原油 和 燃料油 的基差数据在3月2日至3月7日期间有所波动，但3月8日数据未更新。
• 比价：
  • 原油/沥青 比价稳定，3月2日至3月8日期间维持在0.1445至0.1477之间。

（二）化工商品

• 基差：
  • 天胶 基差为负值，3月8日为-340元/吨，表明现货价格低于主力合约期价。
  • 甲醇 基差为正值，3月8日为116.5元/吨，显示现货价格高于主力合约期价。
  • PTA、LLDPE、PVC、PP 的基差数据均呈正值，表明现货价格高于主力合约期价。
• 跨期：
  • 5月-1月：天胶为-1065元/吨，甲醇为-33元/吨，PTA为142元/吨，LLDPE为71元/吨，PVC为55元/吨，PP为1元/吨。
  • 9月-1月：天胶为-985元/吨，甲醇为-51元/吨，PTA为24元/吨，LLDPE为45元/吨，PVC为61元/吨，PP为15元/吨。
  • 9月-5月：天胶为80元/吨，甲醇为-18元/吨，PTA为-118元/吨，LLDPE为-26元/吨，PVC为6元/吨，PP为14元/吨。
• 跨品种：
  • LLDPE-PVC、LLDPE-PP、PP-PVC、PP-3*甲醇 等跨品种价差数据在3月2日至3月8日期间保持相对稳定，其中 LLDPE-PVC 和 PP-PVC 价差较大，显示为正值。

三、黑色系

• 基差：
  • 螺纹钢 基差为正值，3月8日为200.6元/吨。
  • 铁矿石 基差为正值，3月8日为92.7元/吨。
  • 焦炭 基差为负值，3月8日为-894.0元/吨。
  • 焦煤 基差为正值，3月8日为686.0元/吨。
• 跨期：
  • 5月-1月：螺纹钢为142.0元/吨，铁矿石为96.5元/吨，焦炭为228.5元/吨，焦煤为211.5元/吨。
  • 10月-1月：螺纹钢为68.0元/吨，铁矿石为39.0元/吨，焦炭为107.5元/吨，焦煤为87.5元/吨。
  • 9月-5月：螺纹钢为-74.0元/吨，铁矿石为-57.5元/吨，焦炭为-121.0元/吨，焦煤为-124.0元/吨。
• 跨品种：
  • 螺/矿、螺/焦、焦/焦煤、螺-热卷 等跨品种价差在3月2日至3月8日期间保持相对稳定，其中 螺/矿 价差为正值，螺-热卷 价差为负值。

四、有色金属

（一）国内市场

• 基差：
  • 铜 基差为正值，3月8日为60元/吨。
  • 铝 基差为负值，3月8日为-70元/吨。
  • 锌、铅、镍、锡 的基差数据均呈正值或负值波动。
• 跨期：
  • 5月-1月：铜为104元/吨，铝为4元/吨，锌为92元/吨，铅为174元/吨，镍为174元/吨，锡为193元/吨。
  • 9月-1月：铜为33元/吨，铝为45元/吨，锌为121元/吨，铅为70元/吨，镍为70元/吨，锡为166元/吨。
  • 9月-5月：铜为-71元/吨，铝为41元/吨，锌为29元/吨，铅为-104元/吨，镍为98元/吨，锡为-27元/吨。
• 跨品种：
  • 豆一/玉米、豆二/玉米、豆油/豆粕、豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油-豆油、玉米-玉米淀粉 等跨品种价差数据在3月2日至3月8日期间有所波动，其中 豆油/豆粕 和 豆粕-菜粕 价差较大，显示为正值。

五、农产品

• 基差：
  • 豆一 基差为负值，3月8日为-248元/吨。
  • 豆二 基差为正值，3月8日为338元/吨。
  • 豆粕、豆油、玉米、白糖 的基差数据均呈正值或负值波动。
• 跨期：
  • 5月-1月：豆一为104元/吨，豆二为4元/吨，豆粕为92元/吨，豆油为174元/吨，菜粕为46元/吨。
  • 9月-1月：豆一为33元/吨，豆二为45元/吨，豆粕为121元/吨，豆油为70元/吨，菜粕为246元/吨。
  • 9月-5月：豆一为-71元/吨，豆二为41元/吨，豆粕为29元/吨，豆油为-104元/吨，菜粕为98元/吨。
• 跨品种：
  • 豆一/玉米、豆二/玉米、豆油/豆粕、豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油-豆油、玉米-玉米淀粉 等跨品种价差数据在3月2日至3月8日期间保持相对稳定，其中 豆油/豆粕 和 豆粕-菜粕 价差较大，显示为正值。

六、股指期货

• 基差：
  • 沪深300 基差在3月2日至3月8日期间波动较大，3月8日为-0.69元。
  • 上证50 基差为负值，3月8日为-1.47元。
  • 中证500 基差为正值，3月8日为13.52元。
  • 中证1000 基差为正值，3月8日为20.46元。
• 跨期：
  • 次月-当月：沪深300为3.6元，上证50为4.2元，中证500为-14.4元，中证1000为-26.0元。
  • 当季-当月：沪深300为-3.8元，上证50为4.4元，中证500为-71.2元，中证1000为-106.0元。
  • 次季-当月：沪深300为-49.4元，上证50为-26.8元，中证500为-151.6元，中证1000为-212.2元。
  • 当季-次月：沪深300为-7.4元，上证50为0.2元，中证500为-56.8元，中证1000为-80.0元。
  • 次季-次月：沪深300为-53.0元，上证50为-31.0元，中证500为-137.2元，中证1000为-186.2元。
  • 次季-当季：沪深300为-45.6元，上证50为-31.2元，中证500为-80.4元，中证1000为-106.2元。

免责条款

• 本报告不构成投资决策的唯一依据。
• 投资及服务可能不适合个别客户，不构成私人咨询建议。
• 本公司不确保报告充分考虑个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。
• 本公司不对因使用本报告内容而产生的任何损失承担责任。
• 若接收人非本公司客户，应在使用本报告前咨询独立投资顾问。