20220711-宝城期货-期货品种套利数据日报_21页

期货品种套利数据日报总结

一、动力煤

• 核心内容：动力煤的基差与跨期价差数据呈现波动趋势。
• 主要观点：
  • 基差方面，7月8日为40.4元/吨，7月7日为73.4元/吨，7月6日为54.6元/吨，7月5日为30.6元/吨，7月4日为31.0元/吨，整体呈下降趋势。
  • 跨期价差方面，5月-1月基差在7月8日为-168.2元/吨，9月-1月为-1.8元/吨，9月-5月为166.4元/吨，表明9月合约相对于5月合约有较大的溢价。
• 关键信息：
  • 7月8日动力煤基差为40.4元/吨。
  • 9月-5月跨期价差最大，为166.4元/吨。

二、能源化工

（一）能源商品

• 核心内容：能源商品的基差与比价数据有所波动。
• 主要观点：
  • 基差方面，7月8日INT原油与燃料油基差分别为“-”和“-”，7月7日为90.10元/吨和-92.54元/吨，7月6日为79.98元/吨和-45.28元/吨，7月5日为95.17元/吨和-55.81元/吨，7月4日为74.94元/吨和-199.51元/吨。
  • 比价方面，原油/沥青比价在7月8日为0.1619，7月7日为0.1569，7月6日为0.1603，7月5日为0.1618，7月4日为0.1601，整体稳定。
• 关键信息：
  • 原油与燃料油的基差波动较大，7月4日燃料油基差为-199.51元/吨。
  • 原油/沥青比价稳定在0.16左右。

（二）化工商品

• 核心内容：化工商品的基差与跨期价差数据波动明显。
• 主要观点：
  • 基差方面，7月8日天胶为25元/吨，甲醇为32.5元/吨，PTA为477元/吨，PVC为298元/吨，PP为22元/吨。
  • 跨期价差方面，5月-1月天胶为140元/吨，甲醇为-83元/吨，PTA为-104元/吨，LLDPE为-23元/吨，PVC为60元/吨，PP为1元/吨。
  • 9月-1月天胶为-1085元/吨，甲醇为-99元/吨，PTA为394元/吨，LLDPE为50元/吨，PVC为34元/吨，PP为54元/吨。
  • 9月-5月天胶为-1225元/吨，甲醇为-16元/吨，PTA为498元/吨，LLDPE为73元/吨，PVC为-26元/吨，PP为53元/吨。
• 关键信息：
  • 天胶基差在7月8日为25元/吨，9月-1月跨期价差为-1085元/吨。
  • PVC的跨期价差在9月-5月为-26元/吨。

（三）跨品种价差

• 核心内容：化工商品之间的跨品种价差数据波动较大。
• 主要观点：
  • LLDPE-PVC价差在7月8日为1845元/吨，7月7日为1510元/吨，7月6日为1433元/吨，7月5日为1684元/吨，7月4日为1527元/吨。
  • 其他跨品种价差如LLDPE-PP、PP-PVC等也呈现波动趋势。
• 关键信息：
  • LLDPE-PVC价差在7月8日为1845元/吨。
  • PP-PVC价差在7月8日为1816元/吨。

三、黑色

• 核心内容：黑色商品的基差与跨期价差数据呈现波动。
• 主要观点：
  • 基差方面，7月8日螺纹钢为181.5元/吨，铁矿石为144.8元/吨，焦炭为“-”，焦煤为734.0元/吨。
  • 跨期价差方面，5月-1月螺纹钢为-54.0元/吨，铁矿石为-17.0元/吨，焦炭为-103.0元/吨，焦煤为-245.5元/吨。
  • 9月-1月铁矿石为72.5元/吨，焦炭为168.0元/吨，焦煤为199.5元/吨。
• 关键信息：
  • 螺纹钢基差在7月8日为181.5元/吨。
  • 铁矿石跨期价差在9月-1月为72.5元/吨。

四、有色金属

• 核心内容：国内与伦敦市场有色金属的基差与跨期价差数据呈现波动。
• 主要观点：
  • 国内基差方面，7月8日铜为950元/吨，铝为110元/吨，锌为420元/吨，铅为160元/吨，镍为18550元/吨，锡为10750元/吨。
  • 跨品种价差方面，豆一/玉米为2.14元/吨，豆二/玉米为1.71元/吨，豆油/豆粕为2.35元/吨，豆粕-菜粕为1,081元/吨，豆油-棕榈油为936元/吨，菜油-豆油为1,581元/吨，玉米-玉米淀粉为387元/吨。
• 关键信息：
  • 铜基差在7月8日为950元/吨。
  • 豆粕-菜粕价差在7月8日为1,081元/吨。

五、农产品

• 核心内容：农产品的基差与跨期价差数据波动明显。
• 主要观点：
  • 基差方面，7月8日豆一为117元/吨，豆二为851元/吨，豆粕为256元/吨，豆油为636元/吨，玉米为24元/吨，白糖为155元/吨。
  • 跨期价差方面，5月-1月豆一为-35元/吨，豆二为-86元/吨，豆粕为-211元/吨，豆油为-360元/吨，菜粕为46元/吨。
  • 9月-1月豆一为173元/吨，豆二为274元/吨，豆粕为262元/吨，豆油为106元/吨，菜粕为565元/吨。
• 关键信息：
  • 豆二基差在7月8日为851元/吨。
  • 豆一/玉米价差在7月8日为2.14元/吨。

六、股指期货

• 核心内容：股指期货的基差与跨期价差数据波动较大。
• 主要观点：
  • 基差方面，7月8日沪深300为19.18元，上证50为22.91元，中证500为21.24元。
  • 跨期价差方面，次月-当月沪深300为-16.4元，当季-当月为-30.8元，次季-当月为-55.8元，当季-次月为-14.4元，次季-次月为-39.4元，次季-当季为-25.0元。
• 关键信息：
  • 沪深300基差在7月8日为19.18元。
  • 沪深300次月-当月价差为-16.4元。

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  • 本报告数据来源为wind 宝城期货金融研究所。