20260818-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权早报总结
核心内容概览
本报告总结了五矿期货有限公司对苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪和白糖期权市场的最新分析与策略建议，涵盖标的期货市场数据、期权因子分析（包括量仓PCR与压力支撑位）以及相应的期权策略建议。
一、苹果期权（AP）
1.1 标的行情解析
- 最新价：7885元
- 涨跌：+41元，涨幅0.52%
- 成交量：61067万手，较前日增加8038万手
- 持仓量：126135万手，较前日增加647万手
1.2 期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年均值0.2664上方
- 持仓量PCR：0.5159，位于近一年40.82%水平
- 压力位：10000元
- 支撑位：7000元
1.3 策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益。如：S_AP2610P7600 和 S_AP2610C8100
二、棉花期权（CF）
2.1 标的行情解析
- 最新价：16730元
- 涨跌：+25元，涨幅0.14%
- 成交量：410512万手，较前日增加178841万手
- 持仓量：474921万手，较前日增加26636万手
2.2 期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年均值0.1508上方
- 持仓量PCR：0.8512，位于近一年82.86%水平
- 压力位：18000元
- 支撑位：15600元
2.3 策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益。如：S_CF2611P16000 和 S_CF2611C17000
三、红枣期权（CJ）
3.1 标的行情解析
- 最新价：8290元
- 涨跌：+85元，涨幅1.03%
- 成交量：136558万手，较前日增加13479万手
- 持仓量：148306万手，较前日减少10011万手
3.2 期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年均值0.2789上方
- 持仓量PCR：0.279，位于近一年24.90%水平
- 压力位：10000元
- 支撑位：7600元
3.3 策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
四、鸡蛋期权（JD）
4.1 标的行情解析
- 最新价：3929元
- 涨跌：-2元，跌幅0.05%
- 成交量：556341万手，较前日减少20713万手
- 持仓量：305903万手，较前日增加20308万手
4.2 期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年均值0.2592上方
- 持仓量PCR：0.8242，位于近一年78.78%水平
- 压力位：4400元
- 支撑位：4100元
4.3 策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值和方向性收益。如：S_JD2609P4000 和 S_JD2609C4400
五、原木期权（LG）
5.1 标的行情解析
- 最新价：821.5元
- 涨跌：-4元，跌幅0.48%
- 成交量：3695万手，较前日减少143万手
- 持仓量：7535万手，较前日减少1664万手
5.2 期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年均值0.1918上方
- 持仓量PCR：0.5677，位于近一年44.49%水平
- 压力位：875元
- 支撑位：800元
5.3 策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
六、生猪期权（LH）
6.1 标的行情解析
- 最新价：12400元
- 涨跌：+100元，涨幅0.81%
- 成交量：155376万手，较前日增加15211万手
- 持仓量：203488万手，较前日增加8833万手
6.2 期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年均值0.2816上方
- 持仓量PCR：0.4055，位于近一年88.98%水平
- 压力位：16000元
- 支撑位：10400元
6.3 策略建议
- 方向性策略：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_LH2609C11200 和 S_LH2609C11800
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，同时保持delta中性。如：S_LH2609P10400 和 S_LH2609C11800
七、白糖期权（SR）
7.1 标的行情解析
- 最新价：5312元
- 涨跌：+5元，涨幅0.09%
- 成交量：324404万手，较前日增加785万手
- 持仓量：542375万手，较前日增加32762万手
7.2 期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年均值0.1305上方
- 持仓量PCR：0.3891，位于近一年7.76%水平
- 压力位：6000元
- 支撑位：5200元
7.3 策略建议
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_SR2611P5000 和 S_SR2611P5400
- 波动性策略：无
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