20260922-宝城期货-_套利数据_2026.09.22_25页_6mb

报告摘要

基差：天胶基差为-450元/吨，甲醇为497元/吨，PTA为733元/吨，LLDPE和PP数据未提供。
跨期价差：
- 5月-1月：天胶为30元/吨，甲醇为-308元/吨，PTA为-362元/吨，LLDPE为-465元/吨，PP为-668元/吨。
- 9月-1月：天胶为15元/吨，甲醇为-397元/吨，PTA为-542元/吨，LLDPE为-624元/吨，PP为-984元/吨。
- 9月-5月：天胶为-15元/吨，甲醇为-89元/吨，PTA为-180元/吨，LLDPE为-159元/吨，PP为-316元/吨。
跨品种价差：
- LLDPE-PVC：2026/09/21为3577元/吨，2026/09/18为3652元/吨，整体呈上升趋势。
- LLDPE-PP：2026/09/21为-314元/吨，2026/09/18为-347元/吨，价差持续为负。
- PP-PVC：2026/09/21为-1757元/吨，2026/09/18为-1651元/吨，价差略有收窄。
- PP-3*甲醇：2026/09/21为-1757元/吨，2026/09/18为-1651元/吨，价差持续为负。

基差：
- 螺纹钢基差为143.0元/吨，铁矿石为36.4元/吨，焦炭为784.4元/吨，焦煤为640.0元/吨。
跨期价差：
- 5月-1月：螺纹钢为19.0元/吨，铁矿石为-9.0元/吨，焦炭为-37.0元/吨，焦煤为-96.0元/吨。
- 9月-1月：螺纹钢为0.0元/吨，铁矿石为-17.5元/吨，焦炭为-69.5元/吨，焦煤为-116.5元/吨。
- 9月-5月：螺纹钢为0.0元/吨，铁矿石为-8.5元/吨，焦炭为-32.5元/吨，焦煤为-20.5元/吨。
跨品种价差：
- 螺/矿为4.36元/吨，螺/焦为1.5703元/吨，焦/焦煤为1.3033元/吨，螺-热卷为-191.0元/吨。
- 价差整体呈现波动，但螺纹钢与铁矿石、焦炭价差持续为负，表明期货价格高于现货价格。

基差：
- 铜为780元/吨，铝为70元/吨，锌为110元/吨，铅为85元/吨，镍为2320元/吨，锡为990元/吨。
跨期价差：
- 5月-1月：铜为0.0元/吨，铝为0.0元/吨，锌为0.0元/吨，铅为0.0元/吨，镍为0.0元/吨，锡为0.0元/吨。
- 9月-1月：铜为0.0元/吨，铝为0.0元/吨，锌为0.0元/吨，铅为0.0元/吨，镍为0.0元/吨，锡为0.0元/吨。
- 9月-5月：铜为0.0元/吨，铝为0.0元/吨，锌为0.0元/吨，铅为0.0元/吨，镍为0.0元/吨，锡为0.0元/吨。
跨品种价差：
- 豆一/玉米为2.30元/吨，豆二/玉米为1.88元/吨，豆油/豆粕为2.63元/吨，豆粕-菜粕为1,083元/吨，豆油-棕榈油为-921元/吨，菜油-豆油为1,310元/吨，玉米-玉米淀粉为264元/吨。
- 跨品种价差整体呈正，其中豆粕-菜粕价差显著，可能提供套利机会。

基差：
- 沪深300为74.77元，上证50为39.21元，中证500为177.88元，中证1000为205.73元。
跨期价差：
- 沪深300次月-当月为-29.0元，当季-当月为-54.8元，次季-当月为-131.2元。
- 上证50次月-当月为-16.8元，当季-当月为-32.6元，次季-当月为-69.4元。
- 中证500次月-当月为-16.8元，当季-当月为-32.6元，次季-当月为-69.4元。
- 中证1000次月-当月为-71.2元，当季-当月为-138.8元，次季-当月为-340.0元。
市场趋势：基差整体为正，但跨期价差多为负，表明期货价格高于现货价格，市场可能处于贴水状态。